商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)踐

作品簡(jiǎn)介

本書是在學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論和實(shí)踐的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行多年資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)踐的概括和總結(jié)，也是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理理論的推進(jìn)和探索。作者希望通過這些總結(jié)和探索，歸納資產(chǎn)負(fù)債管理遵循的基本規(guī)律，形成商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論框架和邏輯規(guī)律。本書對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展具有一些指導(dǎo)意義。

王良，中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系和財(cái)政金融系畢業(yè)，先后獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位。于1995年加入招商銀行，曾任招商銀行北京分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，招商銀行總行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書，現(xiàn)任招商銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

薛斐，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。于2005年加入招商銀行，曾在招商銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部、投資管理部和深圳分行任職，現(xiàn)為招商銀行盧森堡分行副行長(zhǎng)。

作品目錄

1. 前言
2. 第一章 資產(chǎn)負(fù)債管理面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)
3. 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的挑戰(zhàn)
4. 一、潛在經(jīng)濟(jì)增速趨勢(shì)性下行
5. 二、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性特征加速轉(zhuǎn)換
6. 三、區(qū)域資源格局分化加劇
7. 四、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)向頭部企業(yè)集聚
8. 第二節(jié) 政策改革不斷推向深入
9. 一、利率市場(chǎng)化
10. 二、巴塞爾監(jiān)管框架的政策完善
11. 三、貨幣政策與宏觀審慎雙支柱
12. 四、人民幣國(guó)際化
13. 第三節(jié) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與客戶行為變化
14. 一、金融科技浪潮下異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
15. 二、融資行為多元化下的金融脫媒
16. 三、存款規(guī)模增長(zhǎng)承壓且分流加劇
17. 第四節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)面臨的內(nèi)外約束
18. 一、多目標(biāo)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在張力
19. 二、低利率沖擊與利率走低長(zhǎng)期趨勢(shì)
20. 三、對(duì)房地產(chǎn)貸款的路徑依賴與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
21. 第二章 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)、基本規(guī)律和框架
22. 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)：價(jià)值最大化
23. 一、銀行價(jià)值最大化的內(nèi)涵
24. 二、價(jià)值創(chuàng)造與市值管理
25. 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要堅(jiān)持四個(gè)導(dǎo)向
26. 一、戰(zhàn)略導(dǎo)向
27. 二、價(jià)值導(dǎo)向
28. 三、質(zhì)量導(dǎo)向
29. 四、發(fā)展導(dǎo)向
30. 第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要把握好五個(gè)平衡
31. 一、風(fēng)險(xiǎn)、資本和收益的動(dòng)態(tài)平衡
32. 二、流動(dòng)性、安全性和盈利性的動(dòng)態(tài)平衡
33. 三、質(zhì)量、效益和規(guī)模的動(dòng)態(tài)平衡
34. 四、資產(chǎn)、負(fù)債和非利息的動(dòng)態(tài)平衡
35. 五、公司、零售和投金業(yè)務(wù)板塊的動(dòng)態(tài)平衡
36. 第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理要處理好八個(gè)方面的關(guān)系
37. 一、資產(chǎn)負(fù)債管理與股東
38. 二、資產(chǎn)負(fù)債管理與監(jiān)管
39. 三、資產(chǎn)負(fù)債管理與戰(zhàn)略管理
40. 四、資產(chǎn)負(fù)債管理與風(fēng)險(xiǎn)管理
41. 五、資產(chǎn)負(fù)債管理與預(yù)算管理
42. 六、資產(chǎn)負(fù)債管理與績(jī)效考核
43. 七、資產(chǎn)負(fù)債管理與業(yè)務(wù)發(fā)展
44. 八、資產(chǎn)負(fù)債管理要兼顧短期與長(zhǎng)期
45. 第五節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的框架
46. 一、資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容框架
47. 二、資產(chǎn)負(fù)債管理的組織框架
48. 第三章 資產(chǎn)負(fù)債組合管理
49. 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論
50. 一、資產(chǎn)管理理論
51. 二、負(fù)債管理理論
52. 三、資產(chǎn)負(fù)債組合管理理論
53. 第二節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理
54. 一、貸款管理
55. 二、投資管理
56. 三、流動(dòng)性資產(chǎn)管理
57. 第三節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債管理
58. 一、我國(guó)銀行負(fù)債管理理念變遷
59. 二、自營(yíng)存款管理
60. 三、同業(yè)負(fù)債管理
61. 四、中長(zhǎng)期負(fù)債管理
62. 第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債組合管理
63. 一、多目標(biāo)平衡的資產(chǎn)負(fù)債組合管理
64. 二、以資本回報(bào)為導(dǎo)向的資產(chǎn)配置
65. 三、以量?jī)r(jià)平衡為導(dǎo)向的負(fù)債管理
66. 四、資產(chǎn)證券化與資產(chǎn)負(fù)債管理
67. 五、資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)涵不斷擴(kuò)大
68. 第五節(jié) 凈利息收入和凈息差管理
69. 一、凈利息收入與凈息差
70. 二、凈息差的管理原則
71. 三、凈息差的管理內(nèi)容
72. 四、資產(chǎn)負(fù)債管理面臨的新挑戰(zhàn)：低利率環(huán)境
73. 第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行賬簿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
74. 第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
75. 一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基本概念和監(jiān)管環(huán)境
76. 二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和組織機(jī)制
77. 三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和評(píng)估
78. 四、日常管理和應(yīng)急管理
79. 第二節(jié) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理
80. 一、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的概念與來源
81. 二、風(fēng)險(xiǎn)偏好、管理對(duì)象與目標(biāo)
82. 三、利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估
83. 四、利率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略
84. 第三節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
85. 一、匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念與來源
86. 二、匯率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量與評(píng)估
87. 三、匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略
88. 第五章 定價(jià)管理
89. 第一節(jié) 利率市場(chǎng)化與定價(jià)管理
90. 一、利率管制與利率市場(chǎng)化
91. 二、中國(guó)利率市場(chǎng)化改革
92. 三、全球利率市場(chǎng)化歷程及啟示
93. 第二節(jié) 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)
94. 一、FTP的基本原理與功能
95. 二、FTP的基本原則與FTP曲線
96. 三、FTP價(jià)格的形成機(jī)制
97. 第三節(jié) 貸款定價(jià)方法
98. 一、貸款定價(jià)的目標(biāo)與原則
99. 二、成本加成定價(jià)法
100. 三、價(jià)格先導(dǎo)定價(jià)法
101. 四、客戶綜合收益定價(jià)法
102. 五、客戶綜合收益定價(jià)法的拓展
103. 第四節(jié) 存款定價(jià)方法
104. 一、存款定價(jià)的策略與理念
105. 二、存款差異化定價(jià)體系
106. 三、差異化定價(jià)方法的探索與討論
107. 第六章 資本管理
108. 第一節(jié) 資本監(jiān)管框架的形成及演進(jìn)
109. 一、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)及《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的誕生
110. 二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的進(jìn)步：《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》
111. 三、2008年全球金融危機(jī)和《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺(tái)
112. 四、我國(guó)資本監(jiān)管框架的發(fā)展及現(xiàn)狀
113. 第二節(jié) 商業(yè)銀行資本管理的基本內(nèi)容
114. 一、銀行資本的分類
115. 二、資本規(guī)劃
116. 三、內(nèi)部資本充足評(píng)估
117. 四、增強(qiáng)資本內(nèi)生能力
118. 五、健全外源資本補(bǔ)充
119. 第三節(jié) 商業(yè)銀行資本管理實(shí)踐
120. 一、資本管理基本原則
121. 二、資本限額管理
122. 三、資本成本管理
123. 第四節(jié) 資本管理實(shí)踐中的思考
124. 一、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法
125. 二、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系
126. 三、房地產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
127. 第七章 司庫管理
128. 第一節(jié) 司庫的職能和作用
129. 一、從資產(chǎn)負(fù)債表看司庫職能
130. 二、司庫在資產(chǎn)負(fù)債管理中的作用
131. 三、收益率曲線到FTP曲線
132. 第二節(jié) 司庫流動(dòng)性管理框架
133. 一、司庫流動(dòng)性管理的目標(biāo)
134. 二、商業(yè)銀行清算架構(gòu)與頭寸管理
135. 三、流動(dòng)性缺口管理的方法
136. 四、司庫融資能力對(duì)流動(dòng)性管理的作用
137. 第三節(jié) 司庫投融資業(yè)務(wù)特點(diǎn)
138. 一、司庫債券投資業(yè)務(wù)
139. 二、銀行間貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)
140. 三、向央行借款業(yè)務(wù)
141. 四、同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)
142. 五、普通金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)
143. 六、利率互換業(yè)務(wù)
144. 第四節(jié) 貨幣政策與司庫經(jīng)營(yíng)的關(guān)系
145. 一、存款準(zhǔn)備金政策的演進(jìn)與管理
146. 二、央行資產(chǎn)負(fù)債表與銀行司庫業(yè)務(wù)
147. 三、貨幣政策影響銀行經(jīng)營(yíng)的量與價(jià)
148. 第五節(jié) 司庫經(jīng)營(yíng)中的思考
149. 一、司庫管理經(jīng)營(yíng)模式
150. 二、司庫負(fù)債的性質(zhì)
151. 三、司庫職能定位
152. 四、司庫管理中的科技應(yīng)用
153. 參考文獻(xiàn)